About mean-variance hedging with basis risk

About mean-variance hedging with basis risk

Tässä tutkielmassa perehdytään odotusarvo-varianssi -suojausongelmaan (engl. mean-variance hedging problem) epätäydellisillä sijoitusmarkkinoilla. Päälähteenä seuraamme X. Xuen, J. Zhanging ja C. Wengin artikkelia Mean-variance Hedging with Basis risk. Oletamme aikavälin [0; T] jollekin T > 0, ar...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lähdemäki, Sami
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2021
Subjects:
hedging
incomplete market
Malliavin calculus
backward stochastic differential equations
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
pääomamarkkinat
matematiikka
todennäköisyys
capital market
mathematics
probability
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78002

Similar Items