About mean-variance hedging with basis risk
Tässä tutkielmassa perehdytään odotusarvo-varianssi -suojausongelmaan (engl. mean-variance hedging problem) epätäydellisillä sijoitusmarkkinoilla. Päälähteenä seuraamme X. Xuen, J. Zhanging ja C. Wengin artikkelia Mean-variance Hedging with Basis risk. Oletamme aikavälin [0; T] jollekin T > 0, ar...
Main Author: | |
---|---|
Other Authors: | , , , , , |
Format: | Master's thesis |
Language: | eng |
Published: |
2021
|
Subjects: | |
Online Access: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78002 |