Quadratic backward stochastic differential equations
Tässä tutkielmassa analysoimme takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Aloitamme esittelemällä stokastiset prosessit, Brownin liikkeen, stokastiset integraalit ja Itôn kaavan. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan stokastisia differentiaaliyhtälöitä ja lopulta takaperoisia stokastisia dif...
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | , , , , , |
| Aineistotyyppi: | Pro gradu |
| Kieli: | eng |
| Julkaistu: |
2017
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56532 |
Search Result 1
Quadratic backward stochastic differential equations
Julkaistu 2017
JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
Pro gradu