Quadratic backward stochastic differential equations

Quadratic backward stochastic differential equations

Show other versions (1)

Tässä tutkielmassa analysoimme takaperoisia stokastisia differentiaaliyhtälöitä. Aloitamme esittelemällä stokastiset prosessit, Brownin liikkeen, stokastiset integraalit ja Itôn kaavan. Tämän jälkeen siirrymme tarkastelemaan stokastisia differentiaaliyhtälöitä ja lopulta takaperoisia stokastisia dif...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Eirola, Timo
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2017
Subjects:
Backward Stochastic Differential Equations
Stochastics
Matematiikka
Mathematics
4041
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/56532

Similar Items