Gamma-prosessit ja riskiteoria

Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Viuho, Laura
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2025
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/101491
Description
Summary:Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan prosessin vararikkotodennäköisyyttä etsimällä samoja parametreja kuin Cramérin vararikkorajoitteessa. Lauseen mukaan yrityksen alkupääomasta riippuvan termin ja vararikkotodennäköisyyden tulo suppenee, kun yrityksen alkupääoma kasvaa rajatta. Tutkielman päälähteenä käytetään Francois Dufresnen, Hans Gerberin ja Elias Shiun artikkelia ”Risk Theory with the Gamma Process” [1].