Gamma-prosessit ja riskiteoria

Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Viuho, Laura
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2025
Aiheet:
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/101491