Itô’s formula for finite variation Lévy processes
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella erästä versiota stokastisen integroinnin avaintuloksesta nimeltään Itôn kaava, jolla on tärkeä rooli niin stokastiikan teorian kuin sen erinäisten sovellusten kannalta. Itôn kaavoja voidaan johtaa perustuen useille eri oletuksille sekä tilanteille. Tässä...
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | , , , , , |
| Aineistotyyppi: | Pro gradu |
| Kieli: | eng |
| Julkaistu: |
2023
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88485 |