Itô’s formula for finite variation Lévy processes

Itô’s formula for finite variation Lévy processes

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella erästä versiota stokastisen integroinnin avaintuloksesta nimeltään Itôn kaava, jolla on tärkeä rooli niin stokastiikan teorian kuin sen erinäisten sovellusten kannalta. Itôn kaavoja voidaan johtaa perustuen useille eri oletuksille sekä tilanteille. Tässä...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kotkajuuri, Jimi
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2023
Subjects:
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
stokastiset prosessit
matematiikka
todennäköisyyslaskenta
stochastic processes
mathematics
probability calculation
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88485

Similar Items