Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Mohamed, Abdelazim
Muut tekijät:	Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi:	Pro gradu
Kieli:	eng
Julkaistu:	2005
Aiheet:	VaR EWMA GARCH student's t-distribution backtesting Kansantaloustiede Economics 2041
Linkit:	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8675

Would student's t-GARCH improve VaR estimates? Tekijä Mohamed, Abdelazim

Julkaistu 2005

Hae kokoteksti

Pro gradu