Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Mohamed, Abdelazim
Muut tekijät: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2005
Aiheet:
VaR
EWMA
GARCH
student's t-distribution
backtesting
Kansantaloustiede
Economics
2041
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8675

Samankaltaisia teoksia