Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen stokastinen differentiaaliyhtälö). Seuraamme ensisijaisena lähteenä Boualem Djeh...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hänninen, Henri
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2022
Subjects:
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82420