Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen stokastinen differentiaaliyhtälö). Seuraamme ensisijaisena lähteenä Boualem Djeh...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Hänninen, Henri
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2022
Subjects:
stochastic differential equations
probability theory
stochastic calculus
Matematiikka
Mathematics
4041
Markovin ketjut
stokastiset prosessit
matematiikka
vakuutusmatematiikka
Markov chains
stochastic processes
mathematics
insurance mathematics
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82420

Similar Items