Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

Tässä tutkielmassa tarkastelemme henkivakuutuksen varantoa. Mallinnamme henkivakuutusta Markovin prosessin avulla, ja varannon määrittelyyn ja mallintamiseen käytämme Markovin ketju BSDE:itä (Markovin ketju takaperoinen stokastinen differentiaaliyhtälö). Seuraamme ensisijaisena lähteenä Boualem Djeh...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Hänninen, Henri
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2022
Aiheet:
stochastic differential equations
probability theory
stochastic calculus
Matematiikka
Mathematics
4041
Markovin ketjut
stokastiset prosessit
matematiikka
vakuutusmatematiikka
Markov chains
stochastic processes
mathematics
insurance mathematics
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82420

Samankaltaisia teoksia