About mean-variance hedging with basis risk

About mean-variance hedging with basis risk

Tässä tutkielmassa perehdytään odotusarvo-varianssi -suojausongelmaan (engl. mean-variance hedging problem) epätäydellisillä sijoitusmarkkinoilla. Päälähteenä seuraamme X. Xuen, J. Zhanging ja C. Wengin artikkelia Mean-variance Hedging with Basis risk. Oletamme aikavälin [0; T] jollekin T > 0, ar...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Lähdemäki, Sami
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2021
Aiheet:
hedging
incomplete market
Malliavin calculus
backward stochastic differential equations
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
pääomamarkkinat
matematiikka
todennäköisyys
capital market
mathematics
probability
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78002

Samankaltaisia teoksia