About mean-variance hedging with basis risk
Tässä tutkielmassa perehdytään odotusarvo-varianssi -suojausongelmaan (engl. mean-variance hedging problem) epätäydellisillä sijoitusmarkkinoilla. Päälähteenä seuraamme X. Xuen, J. Zhanging ja C. Wengin artikkelia Mean-variance Hedging with Basis risk. Oletamme aikavälin [0; T] jollekin T > 0, ar...
Päätekijä: | |
---|---|
Muut tekijät: | , , , , , |
Aineistotyyppi: | Pro gradu |
Kieli: | eng |
Julkaistu: |
2021
|
Aiheet: | |
Linkit: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78002 |