December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets

December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets

Rahoitusmarkkinoiden on tutkittu kohtaavan useita kausittaisuuksia, joita kutsutaan anomalioiksi. Kuukausitasolla tammikuuilmiö on kaikista tutkituin anomalia, ja myös tämä tutkimus keskittyy siihen. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan aiempien osakekurssien avulla ei pitäisi pystyä ennustama...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Ahokas, Veera
Muut tekijät: Jyväskylä University School of Business and Economics, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2021
Aiheet:
January effect
December effect
company size
stock returns
Taloustiede
Economics
2041
anomaliat
GARCH-mallit
arvopaperimarkkinat
volatiliteetti
anomalies
GARCH models
security market
volatility (societal properties)
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76460

Samankaltaisia teoksia