December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets

December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets

Rahoitusmarkkinoiden on tutkittu kohtaavan useita kausittaisuuksia, joita kutsutaan anomalioiksi. Kuukausitasolla tammikuuilmiö on kaikista tutkituin anomalia, ja myös tämä tutkimus keskittyy siihen. Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin mukaan aiempien osakekurssien avulla ei pitäisi pystyä ennustama...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ahokas, Veera
Other Authors: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2021
Subjects:
January effect
December effect
company size
stock returns
Taloustiede
Economics
2041
anomaliat
GARCH-mallit
arvopaperimarkkinat
volatiliteetti
anomalies
GARCH models
security market
volatility (societal properties)
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76460

Similar Items