On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations

On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations

Tässä tutkielmassa tutustutaan McKeanin-Vlasovin stokastisiin differentiaaliyhtälöihin, jotka yleistävät tavalliset stokastiset differentiaaliyhtälöt lisäämällä kerroinfunktioihin riippuvuuden tuntemattoman prosessin jakaumasta tietyllä ajanhetkellä. Pääasiallisena lähteenä seurataan K. Bahlalin, M....

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Nykänen, Jani
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2020
Aiheet:
stochastic differential equations
probability theory
stochastic calculus
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
stokastiset prosessit
matematiikka
stochastic processes
mathematics
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67506

Samankaltaisia teoksia