Option pricing and uncertainties in the Black-Scholes model

Option pricing and uncertainties in the Black-Scholes model

The pricing of European call options traded on the Chicago Board of Options Exchange (CBOE) is studied in the Black-Scholes model. A method for treating uncertainties in option prices based on the propagation of uncertainties is presented. Practically implementable formulas for the uncertainties are...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Kostensalo, Joel
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2019
Aiheet:
Matematiikka
Mathematics
4041
epävarmuus
hinnoittelu
rahoitusmarkkinat
optiot
hintakehitys
uncertainty
pricing
financial markets
options (securities)
price development
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66279

Samankaltaisia teoksia