Rahoitusmarkkinoiden systeemiriskin kehitys Euroopassa - CoVar analyysi

Rahoitusmarkkinoiden systeemiriskin kehitys Euroopassa - CoVar analyysi

Systeemiriskillä tarkoitetaan riskiä, jonka seurauksena esimerkiksi yhden pankin konkurssi saattaa aiheuttaa rahoitussektorilla häiriöitä, jotka leviävät myös reaalitalouteen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan rahoitussektorin systeemiriskin kehitystä 2000-luvulla DCoVaR -mittarin avulla. Rahoitussek...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Alikärri, Iiro
Other Authors: Jyväskylä University School of Business and Economics, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2019
Subjects:
CoVar
Delta Covar
value at risk
systeemiriski
pankkisääntely
makrovakauspolitiikka
Taloustiede
Economics
2041
rahoitusmarkkinat
finanssikriisit
pankit
kriisit
sääntely
pankkikriisit
riskit
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65119

Similar Items