Markovin ketju Monte Carlo -simulointi ja Peskunin järjestys

Markovin ketju Monte Carlo -simulointi ja Peskunin järjestys

Tämän tutkielman tavoitteena on esitellä Markovin ketju Monte Carlo -simulointi äärellisessä tila-avaruudessa ja käsitellä simulointialgoritmien vertailuun liittyvää ongelmaa. Markovin ketju Monte Carlo -simuloinnissa funktion odotusarvolle lasketaan approksimaatioita simuloitua Markovin ketjua apun...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Parkkinen, Santeri
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2019
Aiheet:
Markovin ketju Monte Carlo -simulointi
siirtymätodennäköisyysmatriisi
asymptoottinen varianssi
Peskunin järjestys
Metropolis–Hastings algoritmi
Barkerin algoritmi
Matematiikka
Mathematics
4041
Markovin ketjut
Monte Carlo -menetelmät
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64307

Samankaltaisia teoksia