A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps

A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps

The multilevel Monte Carlo algorithm is an extension of the traditional Monte Carlo algorithm. It is a numerical method, which allows us to approximate the expected value of a random variable X. We use some appropriate discretization method to obtain approximations X_1, X_2, ... ,X_L of X such that...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Rantala, Johanna
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2019
Aiheet:
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
differentiaaliyhtälöt
stokastiset prosessit
algoritmit
differential equations
stochastic processes
algorithms
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63681

Samankaltaisia teoksia