VIX-indeksi sijoitusportfolion riskinhallinnan välineenä : optimaalinen suojausaste

VIX-indeksi sijoitusportfolion riskinhallinnan välineenä optimaalinen suojausaste

Tässä työssä tarkastellaan VIX–indeksillä tapahtuvaa suojausta osakkeille, joukkovelkakirjoille ja kiinteistöille sekä näistä muodostetuille neljän eri allokaation portfolioille. Omaisuusluokkien ja portfolioiden ehdolliset volatiliteetit sekä ehdolliset korrelaatiot muodostetaan DCC-GARCH(1,1) –mal...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Varila, Ville
Muut tekijät: Jyväskylä University School of Business and Economics, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2019
Aiheet:
optimaalinen suojausaste
DCC-GARCH
VIX-indeksi
Taloustiede
Economics
2041
kiinteistöt
joukkovelkakirjat
portfoliot
riskienhallinta
suojaus
osakkeet
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63586

Samankaltaisia teoksia