VIX-indeksi sijoitusportfolion riskinhallinnan välineenä optimaalinen suojausaste
Tässä työssä tarkastellaan VIX–indeksillä tapahtuvaa suojausta osakkeille, joukkovelkakirjoille ja kiinteistöille sekä näistä muodostetuille neljän eri allokaation portfolioille. Omaisuusluokkien ja portfolioiden ehdolliset volatiliteetit sekä ehdolliset korrelaatiot muodostetaan DCC-GARCH(1,1) –mal...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , , , , , |
| Format: | Master's thesis |
| Language: | fin |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63586 |