Scale function approach to exit problems of refracted Lévy risk processes

Scale function approach to exit problems of refracted Lévy risk processes

Tässä opinnäytetyössä käsitellään taivutettuihin Lévy-prosesseihin liittyviä poistumisongelmia. Poistumisongelmilla tarkoitetaan arvojoukkovälin [a,c] päätepisteiden ylityksiin liittyviä ongelmia. Taivutettu Lévy-prosessi (englanniksi refracted Lévy process) määritellään työssä siten, että se on pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kohal, Johannes
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2018
Subjects:
scale functions
spectrally negative Lévy process
exit problems
refracted Lévy process
probability of bankruptcy
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
todennäköisyyslaskenta
probability calculation
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62821

Similar Items