Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Tässä tutkielmassa esitellään tapa laskea diskreetti approksimaatio option deltalle. Approksimaatio saadaan diskreetin Malliavin-laskennan avulla ja tätä varten määritellään Malliavin-derivaatta sekä Skorohod-integraali sopivaan diskreettiin todennäköisyysavaruuteen. Tavoitteena on laskea eurooppala...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	Puustinen, Timo
Other Authors:	Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Format:	Master's thesis
Language:	fin
Published:	2016
Subjects:	Malliavin-laskenta binomipuumalli option delta Matematiikka Mathematics 4041 diskreetti matematiikka
Online Access:	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52406

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla by Puustinen, Timo, kirjoittaja

Published 2016

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

Master's thesis

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla by Puustinen, Timo, kirjoittaja

Similar Items