Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Show other versions (1)

Tässä tutkielmassa esitellään tapa laskea diskreetti approksimaatio option deltalle. Approksimaatio saadaan diskreetin Malliavin-laskennan avulla ja tätä varten määritellään Malliavin-derivaatta sekä Skorohod-integraali sopivaan diskreettiin todennäköisyysavaruuteen. Tavoitteena on laskea eurooppala...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Puustinen, Timo
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2016
Subjects:
Malliavin-laskenta
binomipuumalli
option delta
Matematiikka
Mathematics
4041
diskreetti matematiikka
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52406

Similar Items