Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Option deltan laskeminen diskreetin Malliavin-laskennan avulla

Näytä muut versiot (1)

Tässä tutkielmassa esitellään tapa laskea diskreetti approksimaatio option deltalle. Approksimaatio saadaan diskreetin Malliavin-laskennan avulla ja tätä varten määritellään Malliavin-derivaatta sekä Skorohod-integraali sopivaan diskreettiin todennäköisyysavaruuteen. Tavoitteena on laskea eurooppala...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Puustinen, Timo
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2016
Aiheet:
Malliavin-laskenta
binomipuumalli
option delta
Matematiikka
Mathematics
4041
diskreetti matematiikka
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/52406

Samankaltaisia teoksia