Value at risk : eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio

Value at risk eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio

Show other versions (1)

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa Value at Risk-malleja vertaileva backtesting-tutkimus. Malleiksi valikoituivat perinteinen painottamaton historiallinen simulaatio ja eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio. Tavoitteena oli tutkia kannattaako havaintoja painottaa koska...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kallio, Lauri
Other Authors: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Format: Master's thesis
Language:fin
Published: 2014
Subjects:
Value at Risk
Kansantaloustiede
Economics
2041
testit
Christoffersenin testi
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44018

Similar Items