Value at risk : eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio

Value at risk eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio

Näytä muut versiot (1)

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa Value at Risk-malleja vertaileva backtesting-tutkimus. Malleiksi valikoituivat perinteinen painottamaton historiallinen simulaatio ja eksponentiaalisesti painotettu historiallinen simulaatio. Tavoitteena oli tutkia kannattaako havaintoja painottaa koska...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Kallio, Lauri
Muut tekijät: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2014
Aiheet:
Value at Risk
Kansantaloustiede
Economics
2041
testit
Christoffersenin testi
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44018

Samankaltaisia teoksia