Gamma-prosessit ja riskiteoria

Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Viuho, Laura
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2025
Aiheet:
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/101491
_version_ 1833407613984833536
author Viuho, Laura
author2 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Matematiikan ja tilastotieteen laitos Department of Mathematics and Statistics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
author_facet Viuho, Laura Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Matematiikan ja tilastotieteen laitos Department of Mathematics and Statistics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä Viuho, Laura Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Faculty of Sciences Matematiikan ja tilastotieteen laitos Department of Mathematics and Statistics Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
author_sort Viuho, Laura
datasource_str_mv jyx
description Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan prosessin vararikkotodennäköisyyttä etsimällä samoja parametreja kuin Cramérin vararikkorajoitteessa. Lauseen mukaan yrityksen alkupääomasta riippuvan termin ja vararikkotodennäköisyyden tulo suppenee, kun yrityksen alkupääoma kasvaa rajatta. Tutkielman päälähteenä käytetään Francois Dufresnen, Hans Gerberin ja Elias Shiun artikkelia ”Risk Theory with the Gamma Process” [1].
first_indexed 2025-04-17T20:00:51Z
format Pro gradu
free_online_boolean 1
fullrecord [{"key": "dc.contributor.advisor", "value": "Laukkarinen, Eija", "language": null, "element": "contributor", "qualifier": "advisor", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.author", "value": "Viuho, Laura", "language": null, "element": "contributor", "qualifier": "author", "schema": "dc"}, {"key": "dc.date.accessioned", "value": "2025-04-17T04:38:59Z", "language": null, "element": "date", "qualifier": "accessioned", "schema": "dc"}, {"key": "dc.date.available", "value": "2025-04-17T04:38:59Z", "language": null, "element": "date", "qualifier": "available", "schema": "dc"}, {"key": "dc.date.issued", "value": "2025", "language": null, "element": "date", "qualifier": "issued", "schema": "dc"}, {"key": "dc.identifier.uri", "value": "https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/101491", "language": null, "element": "identifier", "qualifier": "uri", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.abstract", "value": "T\u00e4ss\u00e4 tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. T\u00e4m\u00e4n avulla l\u00e4hdet\u00e4\u00e4n selvitt\u00e4m\u00e4\u00e4n vararikon todenn\u00e4k\u00f6isyytt\u00e4, jolle l\u00f6ydet\u00e4\u00e4n numeeriset ala- ja yl\u00e4rajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan prosessin vararikkotodenn\u00e4k\u00f6isyytt\u00e4 etsim\u00e4ll\u00e4 samoja parametreja kuin Cram\u00e9rin vararikkorajoitteessa. Lauseen mukaan yrityksen alkup\u00e4\u00e4omasta riippuvan termin ja vararikkotodenn\u00e4k\u00f6isyyden tulo suppenee, kun yrityksen alkup\u00e4\u00e4oma kasvaa rajatta. Tutkielman p\u00e4\u00e4l\u00e4hteen\u00e4 k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n Francois Dufresnen, Hans Gerberin ja Elias Shiun artikkelia \u201dRisk Theory with the Gamma Process\u201d [1].", "language": "fi", "element": "description", "qualifier": "abstract", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.abstract", "value": "", "language": "en", "element": "description", "qualifier": "abstract", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.provenance", "value": "Submitted by Miia Hakanen (mihakane@jyu.fi) on 2025-04-17T04:38:59Z\nNo. of bitstreams: 0", "language": "en", "element": "description", "qualifier": "provenance", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.provenance", "value": "Made available in DSpace on 2025-04-17T04:38:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0\n Previous issue date: 2025", "language": "en", "element": "description", "qualifier": "provenance", "schema": "dc"}, {"key": "dc.format.extent", "value": "51", "language": null, "element": "format", "qualifier": "extent", "schema": "dc"}, {"key": "dc.language.iso", "value": "fin", "language": null, "element": "language", "qualifier": "iso", "schema": "dc"}, {"key": "dc.rights", "value": "In Copyright", "language": null, "element": "rights", "qualifier": null, "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.other", "value": "gamma-prosessi", "language": null, "element": "subject", "qualifier": "other", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.other", "value": "Poisson-prosessi", "language": null, "element": "subject", "qualifier": "other", "schema": "dc"}, {"key": "dc.title", "value": "Gamma-prosessit ja riskiteoria", "language": null, "element": "title", "qualifier": null, "schema": "dc"}, {"key": "dc.type", "value": "master thesis", "language": null, "element": "type", "qualifier": null, "schema": "dc"}, {"key": "dc.identifier.urn", "value": "URN:NBN:fi:jyu-202504173313", "language": null, "element": "identifier", "qualifier": "urn", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.faculty", "value": "Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta", "language": "fi", "element": "contributor", "qualifier": "faculty", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.faculty", "value": "Faculty of Sciences", "language": "en", "element": "contributor", "qualifier": "faculty", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.department", "value": "Matematiikan ja tilastotieteen laitos", "language": "fi", "element": "contributor", "qualifier": "department", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.department", "value": "Department of Mathematics and Statistics", "language": "en", "element": "contributor", "qualifier": "department", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.organization", "value": "Jyv\u00e4skyl\u00e4n yliopisto", "language": null, "element": "contributor", "qualifier": "organization", "schema": "dc"}, {"key": "dc.contributor.organization", "value": "University of Jyv\u00e4skyl\u00e4", "language": null, "element": "contributor", "qualifier": "organization", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.discipline", "value": "Matematiikka", "language": "fi", "element": "subject", "qualifier": "discipline", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.discipline", "value": "Mathematics", "language": "en", "element": "subject", "qualifier": "discipline", "schema": "dc"}, {"key": "dc.type.coar", "value": "http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc", "language": null, "element": "type", "qualifier": "coar", "schema": "dc"}, {"key": "dc.rights.copyright", "value": "\u00a9 The Author(s)", "language": "fi", "element": "rights", "qualifier": "copyright", "schema": "dc"}, {"key": "dc.rights.accesslevel", "value": "openAccess", "language": null, "element": "rights", "qualifier": "accesslevel", "schema": "dc"}, {"key": "dc.type.publication", "value": "masterThesis", "language": null, "element": "type", "qualifier": "publication", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.yso", "value": "matematiikka", "language": null, "element": "subject", "qualifier": "yso", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.yso", "value": "vakuutus", "language": null, "element": "subject", "qualifier": "yso", "schema": "dc"}, {"key": "dc.subject.yso", "value": "todenn\u00e4k\u00f6isyyslaskenta", "language": null, "element": "subject", "qualifier": "yso", "schema": "dc"}, {"key": "dc.rights.url", "value": "https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/", "language": null, "element": "rights", "qualifier": "url", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.accessibilityfeature", "value": "unknown accessibility", "language": "en", "element": "description", "qualifier": "accessibilityfeature", "schema": "dc"}, {"key": "dc.description.accessibilityfeature", "value": "ei tietoa saavutettavuudesta", "language": "fi", "element": "description", "qualifier": "accessibilityfeature", "schema": "dc"}]
id jyx.123456789_101491
language fin
last_indexed 2025-05-21T20:06:08Z
main_date 2025-01-01T00:00:00Z
main_date_str 2025
online_boolean 1
online_urls_str_mv {"url":"https:\/\/jyx.jyu.fi\/bitstreams\/e576a26d-a477-4e4e-9baa-269801d3516f\/download","text":"URN:NBN:fi:jyu-202504173313.pdf","source":"jyx","mediaType":"application\/pdf"}
publishDate 2025
record_format qdc
source_str_mv jyx
spellingShingle Viuho, Laura Gamma-prosessit ja riskiteoria gamma-prosessi Poisson-prosessi Matematiikka Mathematics matematiikka vakuutus todennäköisyyslaskenta
title Gamma-prosessit ja riskiteoria
title_full Gamma-prosessit ja riskiteoria
title_fullStr Gamma-prosessit ja riskiteoria Gamma-prosessit ja riskiteoria
title_full_unstemmed Gamma-prosessit ja riskiteoria Gamma-prosessit ja riskiteoria
title_short Gamma-prosessit ja riskiteoria
title_sort gamma prosessit ja riskiteoria
title_txtP Gamma-prosessit ja riskiteoria
topic gamma-prosessi Poisson-prosessi Matematiikka Mathematics matematiikka vakuutus todennäköisyyslaskenta
topic_facet Matematiikka Mathematics Poisson-prosessi gamma-prosessi matematiikka todennäköisyyslaskenta vakuutus
url https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/101491 http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202504173313
work_keys_str_mv AT viuholaura gammaprosessitjariskiteoria