| Yhteenveto: | Tässä tutkielmassa muodostetaan yhdistetty Poisson-prosessi, jolla mallinnetaan yritykselle tulevia vakuutusvaatimuksia. Tämän avulla lähdetään selvittämään vararikon todennäköisyyttä, jolle löydetään numeeriset ala- ja ylärajat. Tutkielmassa perustellaan gamma-prosessin olemassaolo ja tarkastellaan prosessin vararikkotodennäköisyyttä etsimällä samoja parametreja kuin Cramérin vararikkorajoitteessa. Lauseen mukaan yrityksen alkupääomasta riippuvan termin ja vararikkotodennäköisyyden tulo suppenee, kun yrityksen alkupääoma kasvaa rajatta. Tutkielman päälähteenä käytetään Francois Dufresnen, Hans Gerberin ja Elias Shiun artikkelia ”Risk Theory with the Gamma Process” [1].
|
|---|