Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates

Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk convergence rates

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Luoto, Antti, kirjoittaja
Aineistotyyppi: Väitöskirja
Kieli:eng
Julkaistu: Jyväskylä : 2018.
Sarja:Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 169.
Aiheet:
approksimointi
stokastiset prosessit
osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Brownian motion
approximation
random walks
stochastic differential equations
backward heat equation
väitöskirjat
Linkit:JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
Kuvaus
Huomautukset:Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
Pääsy:Aineisto on vapaasti saatavissa.

Samankaltaisia teoksia