Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates

Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk convergence rates

Show other versions (1)
Bibliographic Details
Main Author: Luoto, Antti, kirjoittaja
Format: Doctoral dissertation
Language:eng
Published: Jyväskylä : 2018.
Series:Report / University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 169.
Subjects:
approksimointi
stokastiset prosessit
osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Brownian motion
approximation
random walks
stochastic differential equations
backward heat equation
väitöskirjat
Online Access:JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
Description
Item Description:Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta.
Access:Aineisto on vapaasti saatavissa.

Similar Items