Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations Tekijä Koivu, Jesse

Aiheet: “…stochastics…”
Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Quadratic backward stochastic differential equations Tekijä Eirola, Timo

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management Tekijä Helin, Santeri

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs Tekijä Durmić, Irfan

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Satunnaisen painotetun leikkausverkon klusteroituminen Tekijä Pentikäinen, Kerttu

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations Tekijä Nykänen, Jani

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Pólyan lause Tekijä Mattila, Vera

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Itô’s formula for finite variation Lévy processes Tekijä Kotkajuuri, Jimi

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps Tekijä Rantala, Johanna

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk Tekijä Hinkkanen, Onni

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme Tekijä Koskela, Emilia

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy Tekijä Hänninen, Henri

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space Tekijä Luuri, Eetu

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

About mean-variance hedging with basis risk Tekijä Lähdemäki, Sami

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Scale function approach to exit problems of refracted Lévy risk processes Tekijä Kohal, Johannes

Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokoteksti