Aihe-ehdotuksia
Näytetään 1 - 14 yhteensä 14 tuloksesta haulle '"stochastic processes"', hakuaika: 0,04s Tarkenna hakua
  1. 1
    On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs

    On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs Tekijä Durmić, Irfan

    Julkaistu 2024
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  2. 2
    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs Tekijä Ylinen, Juha, kirjoittaja

    Julkaistu 2015
    Aiheet:
    JYX julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
    Linkki verkkoaineistoon
    Väitöskirja
  3. 3
    A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps

    A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps Tekijä Rantala, Johanna

    Julkaistu 2019
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  4. 4
    Itô’s formula for finite variation Lévy processes

    Itô’s formula for finite variation Lévy processes Tekijä Kotkajuuri, Jimi

    Julkaistu 2023
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  5. 5
    Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme

    Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme Tekijä Koskela, Emilia

    Julkaistu 2023
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  6. 6
    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes Tekijä Laukkarinen, Eija

    Julkaistu 2012
    Aiheet:
    Väitöskirja
  7. 7
    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs Tekijä Ylinen, Juha, kirjoittaja

    Julkaistu 2015
    Aiheet:
    Yhteenveto-osa
    Väitöskirja
  8. 8
    On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations

    On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations Tekijä Nykänen, Jani

    Julkaistu 2020
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  9. 9
    Application of the stochastic formalism for spectator scalars during inflation

    Application of the stochastic formalism for spectator scalars during inflation Tekijä Rantamäki, Julia

    Julkaistu 2023
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  10. 10
    The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management

    The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management Tekijä Helin, Santeri

    Julkaistu 2021
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  11. 11
    Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

    Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy Tekijä Hänninen, Henri

    Julkaistu 2022
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  12. 12
    Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space

    Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space Tekijä Luuri, Eetu

    Julkaistu 2024
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  13. 13
    Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk

    Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk Tekijä Hinkkanen, Onni

    Julkaistu 2022
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  14. 14
    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes Tekijä Laukkarinen, Eija, kirjoittaja

    Julkaistu 2017
    Aiheet:
    JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
    Väitöskirja
Työkalut: RSS-syöte