Aihe-ehdotuksia
- Stochastics and Probability 15
- Stokastiikka ja todennäköisyysteoria 15
- 4041 13
- matematiikka 10
- stokastiset prosessit 9
- mathematics 8
- stochastic processes 8
- differentiaaliyhtälöt 3
- differential equations 3
- matemaattiset mallit 3
- todennäköisyyslaskenta 3
- backward stochastic differential equations 2
- henkivakuutus 2
- insurance mathematics 2
- life insurance 2
- probability 2
- probability calculation 2
- stochastic differential equations 2
- stochastics 2
- todennäköisyys 2
- vakuutusmatematiikka 2
- verkkoteoria 2
- BSDE 1
- Lévy processes 1
- Malliavin calculus 1
- Markovin ketjut 1
- Pólyan lause 1
- Teugels martingales 1
- algorithms 1
- algoritmit 1
-
1
On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs
Julkaistu 2024Aiheet: “…Stokastiikka ja todennäköisyysteoria…”
Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
2
Option pricing and hedging in models with jumps
Julkaistu 2025Aiheet: “…Stokastiikka ja todennäköisyysteoria…”
Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
3
Satunnaisen painotetun leikkausverkon klusteroituminen
Julkaistu 2025Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
4
-
5
Itô’s formula for finite variation Lévy processes
Julkaistu 2023Aiheet: “…Stokastiikka ja todennäköisyysteoria…”
Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
6
A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps
Julkaistu 2019Aiheet: “…Stokastiikka ja todennäköisyysteoria…”
Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
7
Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme
Julkaistu 2023Aiheet: “…Stokastiikka ja todennäköisyysteoria…”
Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
8
Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations
Julkaistu 2021Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
9
On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations
Julkaistu 2020Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
10
The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management
Julkaistu 2021Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
11
About mean-variance hedging with basis risk
Julkaistu 2021Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
12
Scale function approach to exit problems of refracted Lévy risk processes
Julkaistu 2018Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
13
Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space
Julkaistu 2024Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
14
Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk
Julkaistu 2022Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
15
The prospective reserve of a life insurance contract with modifications in a Non-Markovian setting
Julkaistu 2022Aiheet: Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu