Aihe-ehdotuksia
Näytetään 1 - 20 yhteensä 24 tuloksesta haulle '"GARCH"', hakuaika: 0,03s Tarkenna hakua
  1. 1
    Forecasting accuracy of some popular Value-at-risk models : empirical comparison of backtesting methods

    Forecasting accuracy of some popular Value-at-risk models : empirical comparison of backtesting methods Tekijä Harju, Jussi

    Julkaistu 2006
    Aiheet:
    Pro gradu
  2. 2
    Reaalioptioiden käyttö investointilaskennassa

    Reaalioptioiden käyttö investointilaskennassa Tekijä Kokkonen, Antti

    Julkaistu 2001
    Aiheet:
    Hae kokoteksti
    Pro gradu
  3. 3
    Luottoluokitusmuutosten informaatioarvo : sisältääkö luottoluokitukset ainutlaatuista tietoa?

    Luottoluokitusmuutosten informaatioarvo : sisältääkö luottoluokitukset ainutlaatuista tietoa? Tekijä Hemming, Veli, kirjoittaja

    Julkaistu 2015
    Aiheet:
    JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
    Pro gradu
  4. 4
    Reaalioptioiden käyttö investointilaskennassa

    Reaalioptioiden käyttö investointilaskennassa Tekijä Kokkonen, Antti

    Julkaistu 2001
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  5. 5
    Volatiliteettiestimaattoreiden vertailu: range-based -estimaattori vs. GARCH

    Volatiliteettiestimaattoreiden vertailu: range-based -estimaattori vs. GARCH Tekijä Karjalainen, Sami

    Julkaistu 2005
    Aiheet:
    Pro gradu
  6. 6
    Implisiittisen volatiliteetin ennustekyky Suomen osakemarkkinoilla

    Implisiittisen volatiliteetin ennustekyky Suomen osakemarkkinoilla Tekijä Heikkinen, Janne

    Julkaistu 2006
    Aiheet:
    Pro gradu
  7. 7
    Ehdollisten varianssimallien ennustekyky

    Ehdollisten varianssimallien ennustekyky Tekijä Saaristo, Pekka

    Julkaistu 2004
    Aiheet:
    Pro gradu
  8. 8
    Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

    Would student's t-GARCH improve VaR estimates? Tekijä Mohamed, Abdelazim Reffat

    Julkaistu 2005
    Aiheet:
    Pro gradu
  9. 9
    Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

    Would student's t-GARCH improve VaR estimates? Tekijä Mohamed, Abdelazim

    Julkaistu 2005
    Aiheet:
    Hae kokoteksti
    Pro gradu
  10. 10
    Järjestyslukuihin perustuva eksponentiaalinen tasoitus ja volatiliteetin ennustaminen

    Järjestyslukuihin perustuva eksponentiaalinen tasoitus ja volatiliteetin ennustaminen Tekijä Väisänen, Ari

    Julkaistu 2009
    Aiheet:
    Hae kokoteksti
    Pro gradu
  11. 11
    Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen korkoerojen kehitys EMU-vaiheiden aikana

    Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen korkoerojen kehitys EMU-vaiheiden aikana Tekijä Rossi, Mika

    Julkaistu 2001
    Aiheet:
    Hae kokoteksti
    Pro gradu
  12. 12
    Luottoluokitusmuutosten informaatioarvo : sisältääkö luottoluokitukset ainutlaatuista tietoa?

    Luottoluokitusmuutosten informaatioarvo : sisältääkö luottoluokitukset ainutlaatuista tietoa? Tekijä Hemming, Veli

    Julkaistu 2015
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  13. 13
    December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets

    December and January effect and Volatility in the United States Stock Markets Tekijä Ahokas, Veera

    Julkaistu 2021
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  14. 14
    Would student's t-GARCH improve VaR estimates?

    Would student's t-GARCH improve VaR estimates? Tekijä Mohamed, Abdelazim

    Julkaistu 2005
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  15. 15
    Terrori-iskujen vaikutus osakemarkkinoilla vuosina 2001-2017

    Terrori-iskujen vaikutus osakemarkkinoilla vuosina 2001-2017 Tekijä Palander, Elmeri

    Julkaistu 2020
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  16. 16
    Järjestyslukuihin perustuva eksponentiaalinen tasoitus ja volatiliteetin ennustaminen

    Järjestyslukuihin perustuva eksponentiaalinen tasoitus ja volatiliteetin ennustaminen Tekijä Väisänen, Ari

    Julkaistu 2009
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  17. 17
    The impact of media tone on dollar exchange rate volatility : GARCH applications

    The impact of media tone on dollar exchange rate volatility : GARCH applications Tekijä Kulagina, Alexandra

    Julkaistu 2021
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  18. 18
    VIX-indeksi sijoitusportfolion riskinhallinnan välineenä : optimaalinen suojausaste

    VIX-indeksi sijoitusportfolion riskinhallinnan välineenä : optimaalinen suojausaste Tekijä Varila, Ville

    Julkaistu 2019
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  19. 19
    Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen korkoerojen kehitys EMU-vaiheiden aikana

    Suomen, Saksan ja Ranskan joukkovelkakirjojen korkoerojen kehitys EMU-vaiheiden aikana Tekijä Rossi, Mika

    Julkaistu 2001
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  20. 20
    Correlation dynamics of bond markets : effects on diversification benefits of emerging market government bonds

    Correlation dynamics of bond markets : effects on diversification benefits of emerging market government bonds Tekijä Kontoniemi, Henri

    Julkaistu 2017
    Aiheet:
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
Työkalut: RSS-syöte