Aihe-ehdotuksia
Näytetään 1 - 13 yhteensä 13 tuloksesta haulle '', hakuaika: 0,03s Tarkenna hakua
  1. 1
    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs Tekijä Ylinen, Juha, kirjoittaja

    Julkaistu 2015
    Yhteenveto-osa
    Väitöskirja
  2. 2
    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs

    Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs Tekijä Ylinen, Juha, kirjoittaja

    Julkaistu 2015
    JYX julkaisuarkisto / JYX Digital Archive
    Linkki verkkoaineistoon
    Väitöskirja
  3. 3
    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes

    On Malliavin calculus and approximation of stochastic integrals for Lévy processes Tekijä Laukkarinen, Eija

    Julkaistu 2012
    Väitöskirja
  4. 4
    Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space

    Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space Tekijä Luuri, Eetu

    Julkaistu 2024
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  5. 5
    On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs

    On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs Tekijä Durmić, Irfan

    Julkaistu 2024
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  6. 6
    Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy

    Markov chain backward stochastic differential equations in modeling insurance policy Tekijä Hänninen, Henri

    Julkaistu 2022
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  7. 7
    Itô’s formula for finite variation Lévy processes

    Itô’s formula for finite variation Lévy processes Tekijä Kotkajuuri, Jimi

    Julkaistu 2023
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  8. 8
    On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations

    On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations Tekijä Nykänen, Jani

    Julkaistu 2020
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  9. 9
    The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management

    The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management Tekijä Helin, Santeri

    Julkaistu 2021
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  10. 10
    Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk

    Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk Tekijä Hinkkanen, Onni

    Julkaistu 2022
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  11. 11
    A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps

    A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps Tekijä Rantala, Johanna

    Julkaistu 2019
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  12. 12
    Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme

    Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme Tekijä Koskela, Emilia

    Julkaistu 2023
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
  13. 13
    Application of the stochastic formalism for spectator scalars during inflation

    Application of the stochastic formalism for spectator scalars during inflation Tekijä Rantamäki, Julia

    Julkaistu 2023
    Hae kokoteksti Hae kokoteksti
    Pro gradu
Työkalut: RSS-syöte