Aihe-ehdotuksia
- stochastic differential equations
- stokastiset prosessit 6
- 4041 4
- stochastic processes 4
- differentiaaliyhtälöt 3
- matematiikka 3
- mathematics 3
- Brownian motion 2
- Euler scheme 2
- Matematiikka 2
- Mathematics 2
- Stochastics and Probability 2
- Stokastiikka ja todennäköisyysteoria 2
- approksimointi 2
- approximation 2
- backward heat equation 2
- bounded mean oscillation 2
- osittaisdifferentiaaliyhtälöt 2
- probability theory 2
- rajoitettu keskiheilahtelu 2
- random walks 2
- stochastic calculus 2
- stokastiset differentiaaliyhtälöt 2
- strong convergence 2
- weak convergence 2
- Markov chains 1
- Markovin ketjut 1
- differential equations 1
- differentialekvationer 1
- insurance mathematics 1
-
1
Convergence rate of the Euler scheme for diffusion processes
Julkaistu 2006Hae kokoteksti
Pro gradu -
2
Decoupling on the Wiener space and variational estimates for BSDEs
Julkaistu 2015Yhteenveto-osa
Väitöskirja -
3
-
4
-
5
Approximation of heat equation and backward SDEs using random walk : convergence rates
Julkaistu 2018Linkki verkkoaineistoon
Väitöskirja -
6
-
7
-
8
Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations
Julkaistu 2021Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu -
9
Convergence rate of the Euler scheme for diffusion processes
Julkaistu 2006Hae kokoteksti Hae kokotekstiPro gradu