On exact simulations of first hitting times of the solutions of SDEs Tekijä Durmić, Irfan

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Pólyan lause Tekijä Mattila, Vera

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Itô’s formula for finite variation Lévy processes Tekijä Kotkajuuri, Jimi

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Chaotic decompositions of the Lévy-Itô space Tekijä Luuri, Eetu

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Approximations for Stochastic McKean-Vlasov Equations with Non-Lipschitz Coefficients by an Euler-Maruyama Scheme Tekijä Koskela, Emilia

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Satunnaisen painotetun leikkausverkon klusteroituminen Tekijä Pentikäinen, Kerttu

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

About mean-variance hedging with basis risk Tekijä Lähdemäki, Sami

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management Tekijä Helin, Santeri

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations Tekijä Koivu, Jesse

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

A multilevel Monte Carlo algorithm for SDEs with jumps Tekijä Rantala, Johanna

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

The prospective reserve of a life insurance contract with modifications in a Non-Markovian setting Tekijä Simola, Tapani

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Backward stochastic differential equations in dynamics of life insurance solvency risk Tekijä Hinkkanen, Onni

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Scale function approach to exit problems of refracted Lévy risk processes Tekijä Kohal, Johannes

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

On the uniqueness of a solution and stability of McKean-Vlasov stochastic differential equations Tekijä Nykänen, Jani

Hae kokoteksti Hae kokoteksti

Option pricing and hedging in models with jumps Tekijä Laitinen, Aleksanteri

Hae kokoteksti Hae kokoteksti