VaR-menetelmän ennustustarkkuuden testaus sähkömarkkina-aineistolla

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Voutilainen, Mikko
Muut tekijät:	Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi:	Pro gradu
Kieli:	fin
Julkaistu:	2001
Aiheet:	riskienhallinta sähkömarkkinat Value at Risk backtesting Kansantaloustiede Economics 2041
Linkit:	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8619

VaR-menetelmän ennustustarkkuuden testaus sähkömarkkina-aineistolla Tekijä Voutilainen, Mikko

Julkaistu 2001

Hae kokoteksti

Pro gradu