VaR-menetelmän ennustustarkkuuden testaus sähkömarkkina-aineistolla

VaR-menetelmän ennustustarkkuuden testaus sähkömarkkina-aineistolla

Näytä muut versiot (1)
Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Voutilainen, Mikko
Muut tekijät: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2001
Aiheet:
riskienhallinta
sähkömarkkinat
Value at Risk
backtesting
Kansantaloustiede
Economics
2041
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/8619

Samankaltaisia teoksia