The prospective reserve of a life insurance contract with modifications in a Non-Markovian setting

Bibliographic Details
Main Author:	Simola, Tapani
Other Authors:	Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä, Stokastiikka ja todennäköisyysteoria, Stochastics and Probability, 4041
Format:	Master's thesis
Language:	eng
Published:	2022
Subjects:	jump process prospective reserve BSDE martingale representation ito isometry explicit intensity matematiikka henkivakuutus vakuutussopimukset vakuutusmatematiikka vakuutus prosessit mathematics life insurance insurance contracts insurance mathematics insurance processes
Online Access:	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83411

Description
Description not available.

Similar Items