Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations

Existence of weak solutions of mean-field stochastic differential equations

Tässä tutkielmassa käsittelemme odotusarvokentällisiä stokastisia differentiaaliyhtälöitä, mitkä ovat yleistys klassisille stokastisille differentiaaliyhtälöille. Odotusarvokentällisen stokastisen differentiaaliyhtälön kerroinfunktiot saattavat riippua ylimääräisestä mittakomponentista ratkaisun jak...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Koivu, Jesse
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2021
Aiheet:
stochastics
stochastic differential equations
mean-field
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
differentiaaliyhtälöt
matematiikka
differential equations
mathematics
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78919

Samankaltaisia teoksia