The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management
Optiohinnoittelun teoria on keskeisessä osassa tutkielmaamme ja tavoitteenamme on saada optiohinnoittelun teoriaa käyttäen teoreettinen estimaatti option reilusta hinnoittelusta. Tätä option reilua hintaa sijoittajat voivat käyttää myöhemmin salkkujensa arvon maksimointiin. Yksi kuuluisimmista malle...
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | , , , , , |
| Aineistotyyppi: | Pro gradu |
| Kieli: | eng |
| Julkaistu: |
2021
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74559 |