The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management

The Black-Scholes model and risk-sensitive asset management

Optiohinnoittelun teoria on keskeisessä osassa tutkielmaamme ja tavoitteenamme on saada optiohinnoittelun teoriaa käyttäen teoreettinen estimaatti option reilusta hinnoittelusta. Tätä option reilua hintaa sijoittajat voivat käyttää myöhemmin salkkujensa arvon maksimointiin. Yksi kuuluisimmista malle...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Helin, Santeri
Other Authors: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2021
Subjects:
option pricing
stochastics
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
4041
hinnat
stokastiset prosessit
varainhoito
matematiikka
prices
stochastic processes
financial management
mathematics
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74559

Similar Items