Bayesian Kelly criterion as an allocation strategy in Finnish stock markets
Kellyn kriteeriksi kutsutaan sijoitusstrategiaa, jossa tavoitteena on varallisuuden kasvuvauhdin maksimointi pitkällä ajanjaksolla. Sen alkuperäisen version soveltamiseen liittyy heikkouksia kuten suuri varallisuuden vaihtelu lyhyellä ajanjaksolla ja epävarmuus tulevaisuuden tuottojen arvioimisessa....
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Muut tekijät: | , , , , , |
| Aineistotyyppi: | Pro gradu |
| Kieli: | eng |
| Julkaistu: |
2020
|
| Aiheet: | |
| Linkit: | https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72658 |