Hamiltonin Monte Carlon soveltaminen finanssiaikasarjoihin

Hamiltonin Monte Carlon soveltaminen finanssiaikasarjoihin

Markovin ketju Monte Carlo -menetelmät ovat olleet tärkeä osa Bayes-tilastotiedettä jo 90-luvulta saakka. Monet perinteiset MCMC-algoritmit, kuten Metropolis-algoritmi ja Gibbsin otanta, ovat yhä suuressa suosiossa tutkijoiden keskuudessa. Nämä yksinkertaiset simulaatioalgoritmit muuttuvat sitä teho...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Lähderanta, Tero
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:fin
Julkaistu: 2018
Aiheet:
Bayes-tilastotiede
Hamiltonin Monte Carlo
simulointialgoritmit
Tilastotiede
Statistics
4043
algoritmit
Monte Carlo -menetelmät
tilastotiede
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60393

Samankaltaisia teoksia