Prediction and interpolation of time series by state space models

A large amount of data collected today is in the form of a time series. In order to make realistic inferences based on time series forecasts, in addition to point predictions, prediction intervals or other measures of uncertainty should be presented. Multiple sources of uncertainty are often igno...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Helske, Jouni
Muut tekijät:	Faculty of Mathematics and Science, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
Aineistotyyppi:	Väitöskirja
Kieli:	eng
Julkaistu:	2015
Aiheet:	Time-series analysis Prediction theory Interpolation tila-avaruusmallit time series prediction forecasting uncertainty state space models Tilastotiede aikasarja-analyysi aikasarjat mallintaminen ennusteet epävarmuus R-kieli
Linkit:	https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49043

Prediction and interpolation of time series by state space models Tekijä Helske, Jouni, kirjoittaja

Julkaistu 2015

Linkki verkkoaineistoon

Väitöskirja

Prediction and interpolation of time series by state space models Tekijä Helske, Jouni, kirjoittaja

Julkaistu 2015

JYX-julkaisuarkisto / JYX Digital Archive

Väitöskirja

Prediction and interpolation of time series by state space models

Prediction and interpolation of time series by state space models Tekijä Helske, Jouni, kirjoittaja

Prediction and interpolation of time series by state space models Tekijä Helske, Jouni, kirjoittaja

Samankaltaisia teoksia