Option pricing and hedging in models with jumps

Option pricing and hedging in models with jumps

Tässä tutkielmassa tutkitaan optiohinnoittelua hypyt mukaan ottaen. Tutkielmassa käytetään kehystä joka on esitetty artikkelissa 'Hedging with Options in Models with Jumps' jonka on kirjoittanut Rama Cont, Peter Tankov ja Ekaterina Voltchkova, tämä kehys antaa matemaattisen esityksen optio...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Laitinen, Aleksanteri
Muut tekijät: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Faculty of Sciences, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Department of Mathematics and Statistics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2025
Aiheet:
Stokastiikka ja todennäköisyysteoria
Stochastics and Probability
optiot
stokastiset prosessit
matematiikka
rahoitusmarkkinat
matemaattiset mallit
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/103544

Samankaltaisia teoksia